¿Qué tipo de metodología de cálculo de volatilidad usas?

La volatilidad anual histórica simple del MSCI Colcap se encuentra en mínimos durante 2021 en a 16.591%.

Sin embargo, la volatilidad Dinámica EWMA que les da mayor ponderación a las observaciones de rentabilidad más recientes ya se encuentra en máximos de 5 meses en 17.804%.

Adicionalmente esta metodología de volatilidad conocida comúnmente como volatilidad dinámica, también nos muestra perfectamente que el aumento de la volatilidad comienza el 29 de abril de 2021. Fecha en que comienzan los paros en Colombia.

En tus análisis de riesgo ¿Qué tipo de volatilidad usas?

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